Covariance Versus Precision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation
Marc Senneret
- Fonction : Auteur
Yannick Malevergne
- Fonction : Auteur
- PersonId : 735339
- IdHAL : yannick-malevergne
- ORCID : 0000-0002-7787-4158
- IdRef : 12482014X
Gerald Perrin
- Fonction : Auteur
Laurent Jaffres
- Fonction : Auteur
Domaines
Economies et finances Économie et finance quantitative [q-fin] Traitement du signal et de l'image [eess.SP]Format du dépôt | Notice |
---|---|
Type de dépôt | Article dans une revue |
Titre |
en
Covariance Versus Precision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation
|
Auteur(s) |
Marc Senneret
, Yannick Malevergne
1
, Patrice Abry
2
, Gerald Perrin
, Laurent Jaffres
1
COACTIS -
COnception de l'ACTIon en Situation
( 88676 )
- Université Lyon 2 MH
14 avenue Berthelot
69365 LYON CEDEX 07
- France
2
Phys-ENS -
Laboratoire de Physique de l'ENS Lyon
( 13 )
- 46 allée d'Italie 69007 Lyon
- France
|
Langue du document |
Anglais
|
Nom de la revue |
|
Vulgarisation |
Non
|
Comité de lecture |
Oui
|
Audience |
Internationale
|
Date de publication |
2016-09
|
Volume |
10
|
Numéro |
6
|
Page/Identifiant |
982-993
|
Domaine(s) |
|
DOI | 10.1109/JSTSP.2016.2577546 |
Loading...