Non-mixing properties of long memory processes

Dominique Guegan (1) , Sophie A. Ladoucette (1)

1 Département Mathématiques Mécanique et Informatique

In this Note, we provide a new statistical approach concerning some long memory processes, the k-factor Gegenbauer processes, in proving that they satisfy some non-mixing properties.

Dans cette Note, nous fournissons une nouvelle approche statistique concernant certains processus à mémoire longue, les processus de Gegenbauer à k facteurs, en démontrant qu'ils possèdent des propriétés de non-mélangeance.

Mots clés: long memory processes; the k-factor Gegenbauer processes; non-mixing properties

Domaines: Economies et finances; Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]

Dominique Guegan, Sophie A. Ladoucette. Non-mixing properties of long memory processes. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 2001, 333 (4), pp.373-376. ⟨10.1016/S0764-4442(01)02052-3⟩. ⟨halshs-00193651⟩