Volatilités et mesures de risque

Christian Gourieroux; Gaëlle Le Fol

Article dans une revue Journal de la Société de Statistique de Paris Année : 1997

Volatilités et mesures de risque

(1) , (2)

1
2

Christian Gourieroux

Fonction : Auteur

Centre de Recherche en Économie et Statistique

Gaëlle Le Fol

Fonction : Auteur
PersonId : 882687

DRM-Finance

Résumé

Nous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.

Mots clés

Risque Volatilité activité produits dérivés

Domaines

Economies et finances

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Fichier
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	fr Volatilités et mesures de risque
Résumé	fr Nous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.
Auteur(s)	Christian Gourieroux ¹ , Gaëlle Le Fol ² 1 CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique ( 2579 ) - 5, Avenue Henry Le Chatelier, 91120 Palaiseau - France Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] ( 244399 ) ; École polytechnique ( 300340 ) ; École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique ( 300604 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR 9194 ( 441569 ) 2 DRM-Finance ( 400413 ) - France Dauphine Recherches en Management ( 1032 ) ; Université Paris Dauphine-PSL ( 300302 ) ; Université Paris Sciences et Lettres ( 564132 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR7088 ( 441569 )
Comité de lecture	Oui
Vulgarisation	Non
Langue du document	Français
Nom de la revue	Journal de la Société de Statistique de Paris
Date de production/écriture	1997
Audience	Nationale
Date de publication	1997
Volume	138
Numéro	4
Page/Identifiant	1 - 32
Mots-clés (JEL)	D - Microeconomics/D.D8 - Information, Knowledge, and Uncertainty/D.D8.D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty D - Microeconomics/D.D8 - Information, Knowledge, and Uncertainty/D.D8.D84 - Expectations • Speculations
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Mots-clés	fr Risque, Volatilité, activité, produits dérivés

Fichier principal

GLF_JSFS_1997_138_4_7_0.pdf ( 1.66 Mo )

Origine : Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Gaëlle Le Fol : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00877048

Soumis le : vendredi 25 octobre 2013 à 16:53:02

Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024 à 16:48:03

Archivage à long terme le : lundi 27 janvier 2014 à 13:35:56

Dates et versions

halshs-00877048, version 1 (25-10-2013)

Identifiants

HAL Id : halshs-00877048 , version 1

Citer

Christian Gourieroux, Gaëlle Le Fol. Volatilités et mesures de risque. Journal de la Société de Statistique de Paris, 1997, 138 (4), pp.1 - 32. ⟨halshs-00877048⟩

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