Extreme Distribution of a Generalized Stochastic Volatility Model, - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue South African Journal of Statistics, Année : 2003

Extreme Distribution of a Generalized Stochastic Volatility Model,

Résumé

We study the asymptotic behaviour of the extreme values of a stochastic volatility model when the noise follows a generalized error distribution extreme. We provide a Monte Carlo experiment to illustrate th choice of the assumptions. We deal also with the finite sample behaviour of the normalized maxima.
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halshs-00188535, version 1 (17-11-2007)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00188535 , version 1

Citer

Aliou Diop, Dominique Guegan. Extreme Distribution of a Generalized Stochastic Volatility Model,. South African Journal of Statistics,, 2003, 37, pp.127 - 148. ⟨halshs-00188535⟩
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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024
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