La persistance dans les marchés financiers

Dominique Guegan (1)

1 CES - Centre d'économie de la Sorbonne

Dans ce papier nous précisons la notion de long terme, son impact sur les marchés et les différentes approches pour la mesurer. Nous montrons l'importance d'une mesure robuste en terme de prévisions et de calcul des risques. Après une description des différents concepts de long terme, nous introduisons plusieurs modèles dont les processus de Gegenbauer. La gestion des risques financiers ou de crédit à partir des copules est abordée.

Mots clés: Persistance; Marchés financiers; processus de Gegenbauer; Copules; Risques Financiers.; Risques Financiers

Domaines: Economies et finances; Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Dominique Guegan. La persistance dans les marchés financiers. Banque & Marchés, 2007, 90, pp.34 - 43. ⟨halshs-00179269⟩