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hal-00550330v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Emilios C. Galariotis, Christophe Villa. Category-based Tail Comovement
2009
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hal-00550582v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Christophe Villa. Generating Yield Curve Stress-Scenarios
2010
halshs-00350360v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier. Ajuster les tables de mortalité : le rôle des actuaires
Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2007, pp.129-132
halshs-00481185v1  Communication dans un congrès
Arthur Charpentier. Pricing catastrophe options in incomplete markets
M. Vanmaele, G. Deelstra, A. De Schepper,J. Dhaene, H. Reynaerts,W. Schoutens, P. Van Goethem. Actuarial and Financial Mathematics Conference, Feb 2008, Gand, Belgium. Universa Press, Belgium, pp.19-31, 2008
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hal-01326798v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Arthur David, Romuald Elie. Optimal Claiming Strategies in Bonus Malus Systems and Implied Markov Chains
2016
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hal-01151233v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier. Prévision avec des copules en finance
2015
halshs-00347254v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier. Insurability of climate risks
The Geneva Papers on Risk and Insurance, Springer-Verlag, 2008, 33, pp.91-109. <10.1057/palgrave.gpp.2510155>
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hal-00463381v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier. Reinsurance, ruin and solvency issues: some pitfalls
cahier de recherche 2010-06. 2010
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halshs-01112088v1  Article dans une revue
Christophe Tavéra, Jean-Christophe Poutineau, Jean-Sébastien Pentecôte, Isabelle Cadoret-David, Arthur Charpentier et al.  The "Mother of All Puzzles" at thirty: a meta-analysis
International Economics, Elsevier, 2015, 141, pp.80-96. <10.1016/j.inteco.2015.01.001>
halshs-00425566v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Frédéric Planchet. Beta kernel quantile estimators of heavy-tailed loss distributions
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2010, 20 (1), pp.35-55. <10.1007/s11222-009-9114-2>
halshs-00325981v1  Communication dans un congrès
Arthur Charpentier. Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas
2008 International workshop on applied probability, Jul 2008, Compiègne, France
halshs-00325984v1  Communication dans un congrès
Arthur Charpentier, Johan Segers. Tails of multivariate archimedean copulas
Congrès joint de la Société Statistique du Canada et de la Société Française de Statistique, May 2008, Ottawa, Canada
hal-01457340v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Emmanuel Flachaire. Log-Transform Kernel Density Estimation of Income Distribution
L'actualité économique, 2015, 91 (1-2), pp.141--159. <10.7202/1036917ar>
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hal-00536925v2  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Benoît Le Maux. Natural Catastrophe Insurance: When Should the Government Intervene?
cahier de recherche Polytechnique 2010-26. 2010
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halshs-01115988v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Emmanuel Flachaire. Log-Transform Kernel Density Estimation of Income Distribution
2014
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hal-01280033v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Mathieu Pigeon. Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective)
2016
halshs-01242561v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Michel M. Denuit, Romuald Elie. Segmentation et mutualisation, les deux faces d'une même pièce?
Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2015, pp.19-23
halshs-01242560v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Béatrice Cherrier. «Mathiness» et assurance
Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2015, pp.111-116
halshs-01242562v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Amadou Diogo Barry. BIG DATA : passer d'une analyse de corrélation à une interprétation causale
Risques, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2015, pp.107-111
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halshs-01238499v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Ewen Gallic. Kernel density estimation based on Ripley’s correction
GeoInformatica, Springer Verlag, 2016, 20 (1), pp.95-116. <10.1007/s10707-015-0232-z>
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hal-00456573v1  Pré-publication, Document de travail
Arthur Charpentier, Stéphane Mussard. Income Inequality Games
cahier de recherche 2010-05. 2010
halshs-01241841v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Marilou Durand. Modeling earthquake dynamics
Journal of Seismology, Springer Verlag, 2015, 19 (3), pp.721-739. <10.1007/s10950-015-9489-9>
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halshs-01018022v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Benoît Le Maux. Natural catastrophe insurance: How should the government intervene?
Journal of Public Economics, Elsevier, 2014, 115, pp.1-17. <10.1016/j.jpubeco.2014.03.004>
halshs-00347250v1  Article dans une revue
Arthur Charpentier, Frédéric Planchet. Estimating allocations for Value-at-Risk portfolio optimization
Mathematical Methods of Operations Research, Springer Verlag, 2009, 69, pp.395-410. <10.1007/s00186-008-0244-7>

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