Covariance Versus Precision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation

Marc Senneret; Yannick Malevergne; Patrice Abry; Gerald Perrin; Laurent Jaffres

doi:10.1109/JSTSP.2016.2577546

Article dans une revue IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing Année : 2016

Covariance Versus Precision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation

, (1) , (2) , ,

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2

Marc Senneret

Fonction : Auteur

Yannick Malevergne

Fonction : Auteur
PersonId : 735339
IdHAL : yannick-malevergne
ORCID : 0000-0002-7787-4158
IdRef : 12482014X

COnception de l'ACTIon en Situation

CV

Patrice Abry

Fonction : Auteur

Laboratoire de Physique de l'ENS Lyon

Gerald Perrin

Fonction : Auteur

Laurent Jaffres

Fonction : Auteur

Domaines

Economies et finances Économie et finance quantitative [q-fin] Traitement du signal et de l'image [eess.SP]

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	en Covariance Versus Precision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation
Auteur(s)	Marc Senneret , Yannick Malevergne ¹ , Patrice Abry ² , Gerald Perrin , Laurent Jaffres 1 COACTIS - COnception de l'ACTIon en Situation ( 88676 ) - Université Lyon 2 MH 14 avenue Berthelot 69365 LYON CEDEX 07 - France Université Lumière - Lyon 2 EA4161 ( 33804 ) ; Université Jean Monnet - Saint-Étienne ( 300284 ) 2 Phys-ENS - Laboratoire de Physique de l'ENS Lyon ( 13 ) - 46 allée d'Italie 69007 Lyon - France École normale supérieure de Lyon ( 6818 ) ; Université Claude Bernard Lyon 1 ( 194495 ) ; Université de Lyon ( 301088 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR5672 ( 441569 )
Langue du document	Anglais
Nom de la revue	IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (ISSN : 1932-4553) Publié par IEEE
Vulgarisation	Non
Comité de lecture	Oui
Audience	Internationale
Date de publication	2016-09
Volume	10
Numéro	6
Page/Identifiant	982-993
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances Économie et finance quantitative [q-fin] Informatique [cs]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
DOI	10.1109/JSTSP.2016.2577546

Yannick Malevergne : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-03590388

Soumis le : dimanche 27 février 2022 à 11:52:20

Dernière modification le : vendredi 23 juin 2023 à 15:36:04

Dates et versions

halshs-03590388, version 1 (27-02-2022)

Identifiants

HAL Id : halshs-03590388 , version 1
DOI : 10.1109/JSTSP.2016.2577546

Citer

Marc Senneret, Yannick Malevergne, Patrice Abry, Gerald Perrin, Laurent Jaffres. Covariance Versus Precision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2016, 10 (6), pp.982-993. ⟨10.1109/JSTSP.2016.2577546⟩. ⟨halshs-03590388⟩

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