Backtesting Marginal Expected Shortfall and Related Systemic Risk Measures

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Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Pré-publication, Document de travail
Titre	en Backtesting Marginal Expected Shortfall and Related Systemic Risk Measures
Auteur(s)	Denisa Banulescu , Christophe Hurlin ¹ , Jeremy Leymarie , Olivier Scaillet 1 LEO - Laboratoire d'Économie d'Orleans [UMR7322] ( 199945 ) - Université d'Orléans - UFR Droit Economie Gestion - Rue de Blois - BP 26739 - 45067 ORLÉANS Cedex 2 - France Université d'Orléans UMR 7322 ( 300297 ) ; Université de Tours UMR 7322 ( 300298 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR 7322 ( 441569 )
Langue du document	Anglais
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Projet(s) ANR	Méthodes Econométriques pour la Modélisation des Risques Multiples [En savoir plus] MultiRisk - ANR-16-CE26-0015 AAPG2016 - 2016
DOI	10.2139/ssrn.3456052

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https://shs.hal.science/halshs-03088668

Soumis le : samedi 26 décembre 2020 à 21:17:20

Dernière modification le : vendredi 12 avril 2024 à 11:24:09

Dates et versions

halshs-03088668, version 1 (26-12-2020)

Identifiants

HAL Id : halshs-03088668 , version 1
DOI : 10.2139/ssrn.3456052

Citer

Denisa Banulescu, Christophe Hurlin, Jeremy Leymarie, Olivier Scaillet. Backtesting Marginal Expected Shortfall and Related Systemic Risk Measures. 2020. ⟨halshs-03088668⟩

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Dernière date de mise à jour le 21/04/2024

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