The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Fichier
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	en The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns
Auteur(s)	Christophe Chorro ¹ , Florian Ielpo ¹ , Benoît Sévi ² 1 CES - Centre d'économie de la Sorbonne ( 15080 ) - Maison des Sciences Économiques - 106-112 Boulevard de l'Hôpital - 75647 Paris Cedex 13 - France Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UMR8174 ( 7550 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR8174 ( 441569 ) 2 LEMNA - Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique ( 95496 ) - Chemin de la Censive du Tertre - Bâtiment Erdre - BP 52231 - 44322 NANTES Cedex 3 - FRANCE - France Institut d'Économie et de Management de Nantes - Institut d'Administration des Entreprises - Nantes EA 4272 ( 115068 ) ; Université de Nantes 93263 ( 93263 )
Date de production/écriture	2019
Langue du document	Anglais
Nom de la revue	Journal of Economic Dynamics and Control (ISSN : 0165-1889) Publié par Elsevier
Vulgarisation	Non
Comité de lecture	Oui
Audience	Internationale
Date de publication	2020-04
Volume	113
Page/Identifiant	103853
Mots-clés (JEL)	C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C1 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General/C.C1.C15 - Statistical Simulation Methods: General C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C3 - Multiple or Simultaneous Equation Models • Multiple Variables/C.C3.C32 - Time-Series Models • Dynamic Quantile Regressions • Dynamic Treatment Effect Models • Diffusion Processes • State Space Models C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C5 - Econometric Modeling/C.C5.C53 - Forecasting and Prediction Methods • Simulation Methods G - Financial Economics/G.G1 - General Financial Markets
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR] Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Mots-clés	en density forecasting, jumps, Realized volatility, median realized volatility, verage effect
DOI	10.1016/j.jedc.2020.103853

Fichier principal

1-s2.0-S0165188920300233-am.pdf ( 1.11 Mo )

Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Bibliothèque universitaire Nantes Université : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-02505861

Soumis le : lundi 16 octobre 2023 à 11:48:39

Dernière modification le : samedi 30 mars 2024 à 03:22:51

Archivage à long terme le : mercredi 17 janvier 2024 à 19:45:48

Dates et versions

halshs-02505861, version 1 (16-10-2023)

Identifiants

HAL Id : halshs-02505861 , version 1
DOI : 10.1016/j.jedc.2020.103853

Citer

Christophe Chorro, Florian Ielpo, Benoît Sévi. The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns. Journal of Economic Dynamics and Control, 2020, 113, pp.103853. ⟨10.1016/j.jedc.2020.103853⟩. ⟨halshs-02505861⟩

Exporter

BibTeX TEI Dublin Core DC Terms EndNote Datacite

Collections

UNIV-PARIS1 UNIV-NANTES INSTITUT-TELECOM CNRS CES LEMNA NANTES-UNIVERSITE

83 Consultations

13 Téléchargements

Dernière date de mise à jour le 07/04/2024