, comprendre l'émergence d'un nouveau genre d'agent économique, dont la proximité et la substituabilité avec son système d'information va de pair avec la distanciation de son émotion et de son appréhension du risque de marché : l'homo numericus, 2012.
, Bibliographie
« Le MEDAF et la finance comportementale », Revue française de gestion, pp.203-214, 2005. ,
« Systèmes d'information et gestion du couple performance/sécurité : Trajectoires comparées de trois situations extrêmes », Systèmes d'Information et Management, pp.87-123, 2013. ,
Innovation, 50 success stories -Ruptures, héritages et coups de génie, 2017. ,
« Simuler pour comprendre : un éclairage sur les dynamiques de marchés financiers à l'aide des systèmes multi-agents », Systèmes d'Information et Management, pp.51-70, 2009. ,
DOI : 10.3917/sim.094.0051
, International Evidence on Algorithmic Trading », AFA San Diego Meetings Paper. Disponible sur SSRN, 2015.
On the Design of Agent-Based Artificial Stock Markets, Communications in Computer and Information Science, vol.271, pp.350-364, 2013. ,
DOI : 10.1007/978-3-642-29966-7_23
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00826419
« Une analyse comparative des classes de modèles », Modélisation et aide à la décision pour un développement durable, 2003. ,
Computational approaches to sociological theorizing Handbook of sociological theory, pp.69-84, 2001. ,
La dynamique de l'adaptation d'industries : Simulation par algorithme génétique, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, 2003. ,
The Global Financial Markets: An Ultra-Large-Scale Systems Perspective, 2011. ,
DOI : 10.1007/978-3-642-34059-8_2
Homo Economicus, prophète égaré des temps nouveaux, 2012. ,
Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of Finance, vol.25, issue.2, pp.383-417, 1970. ,
DOI : 10.2307/2325486
« Quels sont les risques du trading haute-fréquence ? », Revue de la stabilité financière, pp.63-78, 2016. ,
, La volatilité des postes. Professionnels des marchés et informatisation », Actes de la recherche en Sciences Sociales, pp.45-55, 2000.
The Effect of Short Selling on Bubbles and Crashes in Experimental Spot Asset Markets, The Journal of Finance, vol.43, issue.3, pp.1119-1157, 2006. ,
DOI : 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04596.x
The Impact of Asset Repurchases and Issues in an Experimental Market, Review of Finance, vol.75, issue.4, pp.681-713, 2014. ,
DOI : 10.1086/341636
Automation, speed, and stock market quality: The NYSE's Hybrid, Journal of Financial Markets, vol.14, issue.4, pp.568-604, 2011. ,
DOI : 10.1016/j.finmar.2011.02.003
Financial Market Design and the Equity Premium: Electronic versus Floor Trading, The Journal of Finance, vol.56, issue.6, pp.2955-2985, 2005. ,
DOI : 10.1111/0022-1082.00375
Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, vol.47, issue.2, pp.263-291, 1979. ,
DOI : 10.2307/1914185
Discovering the Ecosystem of an Electronic Financial Market with a Dynamic Machine-Learning Method », AFA 2012 Chicago Meetings Paper, pp.151-165, 2013. ,
« The Rise of Computerized High Frequency Trading : Use and Controversy », Duke Law and Technology Review, pp.1-24, 2010. ,
The Economics of High-Frequency Trading: Taking Stock, Annual Review of Financial Economics, vol.8, issue.1, 2016. ,
DOI : 10.1146/annurev-financial-121415-033010
Socio-Technical Agency in Financial Markets, Social Studies of Science, vol.15, issue.6, pp.753-782, 2006. ,
DOI : 10.1177/016224399101600102
« L'aide à la décision aujourd'hui : que devrait-on attendre ?, nouvelles fondations des sciences de gestion, pp.141-174, 2002. ,
Experimental Economics: Induced Value Theory, The American Economic Review, vol.66, issue.2, pp.274-279, 1976. ,
DOI : 10.1017/CBO9780511528354.008
URL : https://authors.library.caltech.edu/83479/1/sswp73%20-%20published.pdf
Large-scale complex IT systems, Large-scale complex IT Systems, pp.71-77, 2012. ,
DOI : 10.1145/2209249.2209268
URL : http://arxiv.org/pdf/1109.3444
« Time to slow down for high-frequency trading ? Lessons from artificial markets », Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management ,
DOI : 10.1002/isaf.1407
« The impact of the French financial transaction tax on HFT activities and market quality », Economic Modelling, 2017. ,
« A Reexamination of High Frequency Trading Regulation Effectiveness in an Artificial Market Framework » in Trends in Practical Applications of Scalable Multi-Agent Systems, the PAAMS Collection ,
, Advances in Intelligent Systems and Computing Series, pp.15-25
Post Flash Crash Recovery: An Agent-based Analysis, Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, pp.190-197 ,
DOI : 10.5220/0005707401900197
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01444792