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Evaluation par arbitrage des actifs financiers

Résumé : Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.) sont au coeur de la finance moderne. Instruments de protection contre le risque ou la spéculation, leur bonne utilisation nécessite une évaluation préalable minutieuse, notamment lorsque ces actifs ne sont pas cotés sur un marché. L'évaluation par arbitrage, développée à partir des principes de Black, Scholes et Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour relever ce défi. Sa mise en oeuvre peut se faire par les modèles en temps discret ou en temps continu. Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur les perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée. Evaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une démarche originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers dérivés.
Document type :
Books
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00646197
Contributor : Dominique Guégan <>
Submitted on : Tuesday, November 29, 2011 - 1:55:24 PM
Last modification on : Tuesday, January 19, 2021 - 11:08:28 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00646197, version 1

Collections

Citation

Thierry Chauveau. Evaluation par arbitrage des actifs financiers. Hermes-Lavoisier, pp.546, 2010. ⟨halshs-00646197⟩

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