Volatility spillovers and contagion during U.S. subprime crisis: Evidence from Asian stock markets

Franck Martin; Mai Lan Nguyen

Communication dans un congrès Année : 2011

Volatility spillovers and contagion during U.S. subprime crisis: Evidence from Asian stock markets

(1) , (1)

1

Franck Martin

Fonction : Auteur
PersonId : 182314
IdHAL : franck-martin
ORCID : 0000-0003-1987-8959
IdRef : 112752845

Centre de recherche en économie et management

Mai Lan Nguyen

Fonction : Auteur
PersonId : 888882

Centre de recherche en économie et management

Mots clés

U.S. subprime crisis stock markets DCC-GARCH VAR-BEKK-GJR-GARCH interdependence contagion Volatility spillovers

Domaines

Economies et finances

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Communication dans un congrès
Titre	en Volatility spillovers and contagion during U.S. subprime crisis: Evidence from Asian stock markets
Auteur(s)	Franck Martin ¹ , Mai Lan Nguyen ¹ 1 CREM - Centre de recherche en économie et management ( 894 ) - 7 place Hoche, BP 86514 35065 RENNES CEDEX - France Université de Caen Normandie ( 7127 ) ; Normandie Université ( 455934 ) ; Université de Rennes ( 105160 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR6211 ( 441569 )
Pays	France
Ville	Paris
Date fin congrès	2011-05-14
Date début congrès	2011-05-12
Titre du congrès	1st annual conference on the world economic crisis
Actes	Non
Audience	Non spécifiée
Langue du document	Anglais
Vulgarisation	Non
Comité de lecture	Oui
Invité	Non
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Mots-clés	en U.S. subprime crisis, stock markets, DCC-GARCH, VAR-BEKK-GJR-GARCH, interdependence, contagion, Volatility spillovers

Naïla Louise-Rose : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00603306

Soumis le : vendredi 24 juin 2011 à 15:38:20

Dernière modification le : mercredi 20 mars 2024 à 16:44:20

Dates et versions

halshs-00603306, version 1 (24-06-2011)

Identifiants

HAL Id : halshs-00603306 , version 1

Citer

Franck Martin, Mai Lan Nguyen. Volatility spillovers and contagion during U.S. subprime crisis: Evidence from Asian stock markets. 1st annual conference on the world economic crisis, May 2011, Paris, France. ⟨halshs-00603306⟩

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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024

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