Tails of multivariate archimedean copulas

Arthur Charpentier; Johan Segers

Communication dans un congrès Année : 2008

Tails of multivariate archimedean copulas

(1) , (2)

1
2

Arthur Charpentier

Fonction : Auteur
PersonId : 5493
IdHAL : arthur-charpentier
ORCID : 0000-0003-3654-6286
IdRef : 079364721

Centre de recherche en économie et management

Johan Segers

Fonction : Auteur
PersonId : 854101

Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA)

Mots clés

Archimedean copula asymptotic independence coefficient of tail dependence complete monotonicity domain of attraction extreme value distribution frailty model regular variation survival copula tail dependence copula

Domaines

Economies et finances

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Communication dans un congrès
Titre	en Tails of multivariate archimedean copulas
Auteur(s)	Arthur Charpentier ¹ , Johan Segers ² 1 CREM - Centre de recherche en économie et management ( 894 ) - 7 place Hoche, BP 86514 35065 RENNES CEDEX - France Université de Caen Normandie ( 7127 ) ; Normandie Université ( 455934 ) ; Université de Rennes ( 105160 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR6211 ( 441569 ) 2 Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA) ( 90016 ) - Voie du Roman Pays 20, 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique Université Catholique de Louvain = Catholic University of Louvain ( 92863 )
Vulgarisation	Non
Comité de lecture	Oui
Actes	Non
Invité	Non
Langue du document	Anglais
Audience	Non spécifiée
Titre du congrès	Congrès joint de la Société Statistique du Canada et de la Société Française de Statistique
Date début congrès	2008-05-26
Ville	Ottawa
Pays	Canada
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Mots-clés	en Archimedean copula, asymptotic independence, coefficient of tail dependence, complete monotonicity, domain of attraction, extreme value distribution, frailty model, regular variation, survival copula, tail dependence copula

Sophie Bernardini : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00325984

Soumis le : mercredi 1 octobre 2008 à 09:08:50

Dernière modification le : mercredi 20 mars 2024 à 16:44:20

Dates et versions

halshs-00325984, version 1 (01-10-2008)

Identifiants

HAL Id : halshs-00325984 , version 1

Citer

Arthur Charpentier, Johan Segers. Tails of multivariate archimedean copulas. Congrès joint de la Société Statistique du Canada et de la Société Française de Statistique, May 2008, Ottawa, Canada. ⟨halshs-00325984⟩

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