What is the best approach to measure the interdependence between different markets

Dominique Guegan; Sophie A. Ladoucette

Article dans une revue NER Banque de France Année : 2002

What is the best approach to measure the interdependence between different markets

(1) , (1)

1

Dominique Guegan

Fonction : Auteur
PersonId : 18037
IdHAL : dominique-guegan
ORCID : 0000-0003-4214-1429
IdRef : 026905809

Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie

CV

Sophie A. Ladoucette

Fonction : Auteur
PersonId : 844483

Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie

Mots clés

Contagion Correlation Copulas MSCI -Tail behavior

Domaines

Economies et finances Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST]

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	en What is the best approach to measure the interdependence between different markets
Auteur(s)	Dominique Guegan ¹ , Sophie A. Ladoucette ¹ 1 IDHE - Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie ( 176 ) - Université de Paris 1 - 17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris - France École normale supérieure - Cachan ( 6862 ) ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ( 7550 ) ; Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ( 11141 ) ; Université Paris Nanterre ( 116205 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR8533 ( 441569 )
Comité de lecture	Non
Vulgarisation	Non
Langue du document	Anglais
Nom de la revue	NER Banque de France
Audience	Non spécifiée
Date de publication	2002
Volume	94
Page/Identifiant	1 - 64
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR] Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Mots-clés	it Contagion, Correlation, Copulas, MSCI -Tail behavior

Dominique Guégan : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00201333

Soumis le : jeudi 27 décembre 2007 à 19:10:54

Dernière modification le : mardi 16 avril 2024 à 13:15:05

Dates et versions

halshs-00201333, version 1 (27-12-2007)

Identifiants

HAL Id : halshs-00201333 , version 1

Citer

Dominique Guegan, Sophie A. Ladoucette. What is the best approach to measure the interdependence between different markets. NER Banque de France, 2002, 94, pp.1 - 64. ⟨halshs-00201333⟩

Exporter

BibTeX TEI Dublin Core DC Terms EndNote Datacite

Collections

UNIV-PARIS1 UNIV-PARIS8 CNRS ENS-CACHAN IDHES UNIV-PARIS-LUMIERES ENS-PARIS-SACLAY UNIV-PARIS-NANTERRE

255 Consultations

0 Téléchargements

Dernière date de mise à jour le 20/04/2024

What is the best approach to measure the interdependence between different markets

Mots clés

Domaines

Dates et versions

Identifiants

Citer

Exporter

Collections

Partager