Forecasting financial time series with generalized long memory processes

Laurent Ferrara; Dominique Guegan

Chapitre d'ouvrage Année : 2000

Forecasting financial time series with generalized long memory processes

(1) , (2)

1
2

Laurent Ferrara

Fonction : Auteur
PersonId : 1022870
ORCID : 0000-0002-4944-1347
IdRef : 066892023

Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications

Dominique Guegan

Fonction : Auteur
PersonId : 18037
IdHAL : dominique-guegan
ORCID : 0000-0003-4214-1429
IdRef : 026905809

Centre de Recherche en Économie et Statistique

CV

Mots clés

Forecasting financial series generalized long memory processes

Domaines

Economies et finances Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST]

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Chapitre d'ouvrage
Titre	en Forecasting financial time series with generalized long memory processes
Auteur(s)	Laurent Ferrara ¹ , Dominique Guegan ² 1 LAGA - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications ( 78 ) - Institut Galilée, Université Paris 13, 99 avenue Jean-Baptiste Clément, F-93430, Villetaneuse, France - France Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis UMR7539 ( 11141 ) ; Université Paris 13 UMR7539 ( 15786 ) ; Institut Galilée ( 301340 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR7539 ( 441569 ) 2 CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique ( 2579 ) - 5, Avenue Henry Le Chatelier 91120 Palaiseau - France Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] ( 244399 ) ; École polytechnique ( 300340 ) ; École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique ( 300604 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR 9194 ( 441569 )
Vulgarisation	Non
Langue du document	Anglais
Titre de l'ouvrage	Advances in Quantitative Asset Management
Audience	Non spécifiée
Date de publication	2000
Page/Identifiant	chapter 14
Titre de la collection	Studies in computational finance
Commentaire	Contains selected articles which were presented at the Forecasting Financial Markets conference in May 1999.
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR] Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Éditeur commercial	Kluver Academic Press
Éditeur scientifique	Christian Dunis
Mots-clés	en Forecasting, financial series, generalized long memory processes

Dominique Guégan : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00199126

Soumis le : mardi 18 décembre 2007 à 15:04:46

Dernière modification le : mercredi 17 avril 2024 à 03:33:20

Dates et versions

halshs-00199126, version 1 (18-12-2007)

Identifiants

HAL Id : halshs-00199126 , version 1

Citer

Laurent Ferrara, Dominique Guegan. Forecasting financial time series with generalized long memory processes. Christian Dunis. Advances in Quantitative Asset Management, Kluver Academic Press, chapter 14, 2000, Studies in computational finance. ⟨halshs-00199126⟩

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