Analyse d'intervention et prévisions. problématique et application à des données de la RATP

Laurent Ferrara (1) , Dominique Guegan (2)

1 LAGA - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications
2 CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique

Les séries chronologiques de trafic ou de ventes de titres de la RATP sont souvent perturbées par des événements spéciaux. Lors de la modélisation d'une série, l'analyse d'intervention (Box et Tiao (1975)) prend en compte ces interventions extérieures et fournit une mesure de l'impact de celles-ci sur la série. Nous analysons les effets de cette technique d'intervention pour différentes fonctions et nous appliquons cette approche sur des séries réelles.

Mots clés: Modélisation; Simulation; Impulsion; Erreur quadratique moyenne; Estimation statistique; Processus stochastique; Série temporelle; Autocorrélation; Charge trafic; Ecoulement trafic; Régulation trafic; Fonction autocorrélation; Prévision; SUR; Analyse intervention; Mesure impact

Domaines: Economies et finances; Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]

Laurent Ferrara, Dominique Guegan. Analyse d'intervention et prévisions. problématique et application à des données de la RATP. Revue de Statistique Appliquée, 2000, 48 (2), pp.55-72. ⟨halshs-00194345⟩