Filtering in finance

Article dans une revue Wilmot magazine Année : 2003

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Delphine Lautier

Alireza Javaheri

Alain Galli

Economies et finances

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	en Filtering in finance
Auteur(s)	Delphine Lautier ¹ , Alireza Javaheri , Alain Galli 1 DRM - Dauphine Recherches en Management ( 1032 ) - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16 - France Université Paris Dauphine-PSL ( 300302 ) ; Université Paris Sciences et Lettres ( 564132 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR7088 ( 441569 )
Comité de lecture	Oui
Vulgarisation	Non
Langue du document	Anglais
Nom de la revue	Wilmot magazine
Audience	Non spécifiée
Date de publication	2003-05
Volume	5
Page/Identifiant	67-83
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Mots-clés	en Kalman filter, extended Kalman filter, particle filter, term structure, commodity prices, stock prices

https://shs.hal.science/halshs-00153006

Soumis le : vendredi 8 juin 2007 à 10:30:03

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024 à 16:18:54

halshs-00153006, version 1 (08-06-2007)

Delphine Lautier, Alireza Javaheri, Alain Galli. Filtering in finance. Wilmot magazine, 2003, 5, pp.67-83. ⟨halshs-00153006⟩

CNRS UNIV-DAUPHINE DRM DRM-DAUPHINE PSL

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Dernière date de mise à jour le 06/04/2024