Simple and extended Kalman filters : an application to term structures of commodity prices

Delphine Lautier

Article dans une revue Applied Financial Economics Année : 2004

Simple and extended Kalman filters : an application to term structures of commodity prices

(1)

1

Delphine Lautier

Fonction : Auteur
PersonId : 840530

Dauphine Recherches en Management

Mots clés

commodity futures prices extended Kalman filter term structure Kalman filter

Domaines

Economies et finances

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	en Simple and extended Kalman filters : an application to term structures of commodity prices
Auteur(s)	Delphine Lautier ¹ 1 DRM - Dauphine Recherches en Management ( 1032 ) - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris Cedex 16 - France Université Paris Dauphine-PSL ( 300302 ) ; Université Paris Sciences et Lettres ( 564132 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR7088 ( 441569 )
Comité de lecture	Oui
Vulgarisation	Non
Langue du document	Anglais
Nom de la revue	Applied Financial Economics (ISSN : 0960-3107, ISSN électronique : 1466-4305) Publié par Taylor & Francis (Routledge)
Audience	Non spécifiée
Volume	14
Page/Identifiant	963-974
Date de publication	2004-09
Numéro	13
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Mots-clés	en commodity futures prices, extended Kalman filter, term structure, Kalman filter

Delphine Lautier : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00152998

Soumis le : vendredi 8 juin 2007 à 10:23:16

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024 à 16:18:54

Dates et versions

halshs-00152998, version 1 (08-06-2007)

Identifiants

HAL Id : halshs-00152998 , version 1

Citer

Delphine Lautier. Simple and extended Kalman filters : an application to term structures of commodity prices. Applied Financial Economics, 2004, 14 (13), pp.963-974. ⟨halshs-00152998⟩

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Dernière date de mise à jour le 12/05/2024

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