La VaR EVT : une mesure fiable du risque extrême des hedge funds

Communication dans un congrès Année : 2007

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Emmanuelle Fromont

Gestion et management

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Communication dans un congrès
Titre	fr La VaR EVT : une mesure fiable du risque extrême des hedge funds
Auteur(s)	Emmanuelle Fromont ¹ 1 CREM - Centre de recherche en économie et management ( 894 ) - 7 place Hoche, BP 86514 35065 RENNES CEDEX - France Université de Caen Normandie ( 7127 ) ; Normandie Université ( 455934 ) ; Université de Rennes ( 105160 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR6211 ( 441569 )
Vulgarisation	Non
Comité de lecture	Oui
Actes	Oui
Invité	Non
Langue du document	Français
Titre de l'ouvrage	4th International Finance Conference "Investissement & Financement: immatériel, TIC et valeur"
Audience	Internationale
Date de publication	2007-03-15
Page/Identifiant	24 p.
Date début congrès	2007-03-15
Ville	Hammamet
Pays	Tunisie
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management
Éditeur commercial	IFC4
Mots-clés	da VaR EVT, hedge funds

https://shs.hal.science/halshs-00150378

Soumis le : mercredi 30 mai 2007 à 11:37:46

Dernière modification le : mercredi 20 mars 2024 à 16:44:20

halshs-00150378, version 1 (30-05-2007)

Emmanuelle Fromont. La VaR EVT : une mesure fiable du risque extrême des hedge funds. Mar 2007, Hammamet, Tunisie. 24 p. ⟨halshs-00150378⟩

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Dernière date de mise à jour le 13/04/2024