ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES

Cours Année : 2002

(1)

Hélène Hamisultane

Tutorial in French on the basic principles of the time series modelling

Tutoriel en francais sur les principes de base de la modelisation des series temporelles

Liste complète des métadonnées

Format du dépôt	Fichier
Type de dépôt	Cours
Résumé	en Tutorial in French on the basic principles of the time series modelling fr Tutoriel en francais sur les principes de base de la modelisation des series temporelles
Titre	fr ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES
Auteur(s)	Hélène Hamisultane ¹ 1 EconomiX - EconomiX ( 2564 ) - Bâtiment G 200 Avenue de la République 92001 NANTERRE CEDEX - France Université Paris Nanterre UMR7235 ( 116205 ) ; Centre National de la Recherche Scientifique UMR7235 ( 441569 )
Langue du document	Français
Date du cours	2002-09-02
Pays	France
Niveau du cours	Licence
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Méthodes et statistiques
Mots-clés	fr series temporelles, processus stationnaire, ARIMA, ARMA, ARCH, GARCH, Test de Dickey-Fuller, Box et Jenkins

Fichier principal

SERIES_TEMPORELLES[1].pdf ( 369.6 Ko )

https://shs.hal.science/cel-01261174

Soumis le : dimanche 24 janvier 2016 à 17:59:54

Dernière modification le : mardi 29 août 2023 à 14:26:06

Archivage à long terme le : lundi 25 avril 2016 à 10:10:51

cel-01261174, version 1 (24-01-2016)

Hélène Hamisultane. ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES. Licence. France. 2002. ⟨cel-01261174⟩

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Dernière date de mise à jour le 18/05/2024