 |
 |
|
|
| HAL : halshs-00403720, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
 |
| Eight International Conference " Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, Londres : Royaume-Uni (2001) |
|
|
|
|
| Modeling stock returns with multivariate LSTGARCH models |
|
|
| Gilles Dufrénot 1Vêlayoudom Marimoutou 1 |
|
|
| (30/05/2001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM) |
|
|
|
Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II – Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III – École des Hautes Études en Sciences Sociales [EHESS] – CNRS : UMR6579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Discipline | : | Sciences de l'Homme et Société/Economie et finances |
|
|
| lstgarch |
|
| halshs-00403720, version 1 | |
| http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00403720 | |
| oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00403720 | |
| Contributeur : Denis Peguin | |
| Soumis le : Lundi 13 Juillet 2009, 08:51:21 | |
| Dernière modification le : Lundi 13 Juillet 2009, 08:51:21 | |
