.:. Consultation > Par domaine > Gestion et management .:.

44 documents classés par : Date Titre Nom du premier auteur Type de documents Date de dépôt

1 - 2 - 3

Emerging Countries Sovereign Rating Adjustment using Market Information: Impact on Financial Institutions Investment Decisions Guegan D., Hassani B., Zhao X. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2013.34 - ISSN : 1955-611X (2013) [halshs-00820839 - version 1]

Turning point chronology for the Euro-Zone: A Distance Plot Approach Addo P. M., Billio M., Guegan D. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2013.25 - ISSN : 1955-611X (2013) [halshs-00803457 - version 1]

Nonlinear Dynamics and Recurrence Plots for Detecting Financial Crisis Addo P. M., Billio M., Guegan D. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2013.24 - ISSN : 1955-611X (2013) [halshs-00803450 - version 1]

Understanding Exchange Rates Dynamics Addo P. M., Billio M., Guegan D. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2013.23 - ISSN : 1955-611X (2013) [halshs-00803447 - version 1]

The Cascade Bayesian Approach for a controlled integration of internal data, external data and scenarios Hassani B., Renaudin A. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2013.09 - ISSN : 1955-611X (2013) [halshs-00795046 - version 1]

An Autocorrelated Loss Distribution Approach : back to the time series Guegan D., Hassani B. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.91 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00771387 - version 1]

Cross-Sectional Analysis through Rank-based Dynamic Portfolios Billio M., Calès L., Guegan D. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.36 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00707430 - version 1]

Extreme values of random or chaotic discretization steps Garcin M., Guegan D. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.33 - ISSN : 1955-611X (2012) [hal-00706825 - version 1]

Aggregation of Market Risks using Pair-Copulas Guegan D., Jouad F. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.31 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00706689 - version 1]

Option pricing with discrete time jump processes Guegan D., Ielpo F., Lalaharison H. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2011.37 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00611706 - version 2]

Multivariate VaRs for Operational Risk Capital Computation : a Vine Structure Approach Guegan D., Hassani B. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2011.17 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00587706 - version 3]

Alternative Modeling for Long Term Risk Guegan D., Zhao X. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.25 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00694449 - version 1]

Alternative Methodology for Turning-Point Detection in Business Cycle : A Wavelet Approach Addo P. M., Billio M., Guegan D. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.23 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00694420 - version 1]

Comparaison of Several Estimation Procedures for Long Term Behavior Guegan D., Lu Z., Zhu B. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.08 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00673934 - version 1]

Prévoir sans persistance Boucher C., Maillet B. Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.01 - ISSN : 1955-611X (2012) [halshs-00662771 - version 1]