Empirical Projected Copula Process and Conditional Independence An Extended Version

Lorenzo Frattarolo (1, 2) , Dominique Guegan (1)

1 CES - Centre d'économie de la Sorbonne
2 University of Ca’ Foscari [Venice, Italy]

Conditional dependence is expressed as a projection map in the trivariate copula space. The projected copula, its sample counterpart and the related process are defined. The weak convergence of the projected copula process to a tight centered Gaussian Process is obtained under weak assumptions on copula derivatives.

La dépendence conditionnelle est exprimée comme une projection dans l'espace copule trivarié. La copule projections, la copule empirique et le processus associés sont définis. La convergence faible du processus vers un processus gaussien centré est obtenu sous des hypothèses faibles portant sur les dérivés des copules.

Mots clés: Conditional independence; empirical process; weak convergence; copula

Mots clés: Indépendance conditionnelle; processus empiriques; convergence faible; copule

Domaines: Economies et finances; Gestion et management; Méthodes et statistiques; Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Lorenzo Frattarolo, Dominique Guegan. Empirical Projected Copula Process and Conditional Independence An Extended Version. 2013. ⟨halshs-00881185⟩