Operational risk: A Basel II++ step before Basel III - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Autre Publication Scientifique Année : 2011

Operational risk: A Basel II++ step before Basel III

Dominique Guegan
Bertrand Hassani
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 937147
  • IdRef : 158318099

Résumé

Following Banking Committee on Banking Supervision, operational risk quantification is based on the Basel matrix which enables sorting incidents. In this paper, we deeply analyze these incidents and propose strategies for carrying out the supervisory guidelines proposed by the regulators. The objectives are as follows. On the first hand, banks need to provide a univariate capital charge for each cell of the Basel matrix. On the other hand, banks need also to provide a global capital charge corresponding to the whole matrix taking into account dependences. This paper proposes several solutions and attracts the regulators and managers attention on two crucial points : the granularity and the risk measures.
Suivant les accords de Bâle II, la quantification des risques opérationnels se base sur une matrice permettant de classer ces risques. Dans ce papier, nous analysons cette classification et proposons plusieurs stratégies pour mettre en œuvre la volonté du régulateur. Les objectifs sont multiples. D'un côté, il est nécessaire de calculer un montant de capital pour chaque type de risques identifié (approche univariée), d'un autre côté les institutions financières sont tenues de calculer un capital réglementaire global, c'est-à-dire prenant en compte les dépendences (approche multivariée). Ce papier propose plusieurs solutions et attire l'attention du régulateur et des managers sur deux points cruciaux : la granularité et les mesures de risques.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

halshs-00639484 , version 1 (09-11-2011)
halshs-00639484 , version 2 (17-07-2012)
halshs-00639484 , version 3 (19-02-2013)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00639484 , version 3

Citer

Dominique Guegan, Bertrand Hassani. Operational risk: A Basel II++ step before Basel III. 2011. ⟨halshs-00639484v3⟩
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