Séries chronologiques non linéaires à temps discret

Dominique Guegan (1)

1 CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique

Cet ouvrage présente des modèles récents de séries chronologiques non linéaires à temps discret comme les modèles à seuil, les modèles bilinéaires, les modèles ARCH, mais aussi les processus longue mémoire et à partir d'un point de vue un peu différent les modèles chaotiques. Il s'agit de proposer aux modélisateurs, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés des techniques et des idées nouvelles qui permettent de sortir de l'approche classique des modèles linéaires. Aux utilisateurs, il propose une approche qui permet d'envisager des voies différentes quand les problèmes rencontrés sont liés à des non linéarités difficiles à « capter ».

Mots clés: Séries chronologiques non linéaires à temps discret; modèles à seuil; modèles bilinéaires; modèles ARCH

Domaines: Economies et finances; Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]

Dominique Guegan. Séries chronologiques non linéaires à temps discret. Economica, pp.308, 1994, Statistique mathématique et probabilité. ⟨halshs-00196420⟩