Econométrie des modèles à changements de régimes: un essai de synthèse - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Actualite Economique Année : 2007

Econométrie des modèles à changements de régimes: un essai de synthèse

Remzi Uctum

Résumé

Ce travail de synthèse propose une typologie des modèles à changement de régimes selon que ces modèles incluent ou non une règle de sélection (information a priori sur les mécanismes qui président au choix d'un régime). Les modèles avec règle de sélection déterministe décrivent des transitions brutales (TAR) ou lisses (STAR) entre les régimes (modèles à seuils), tandis que ceux comportant une règle de sélection stochastique sont appropriés pour rendre compte de changements endogènes (ex : modèles de déséquilibre). Parmi les modèles sans règle de sélection (où la « vraie » règle de sélection non-observable est remplacée par des probabilités constantes inconnues associées aux régimes), une classe suppose que la nature choisit parmi les régimes selon des probabilités non conditionnelles aux régimes passés (modèles à mélanges de distributions) et une autre affecte aux régimes des probabilités de transition selon lesquelles la probabilité de réalisation d'un régime est conditionnelle au régime précédent (modèles à changements markoviens). La discussion comparative des différentes approches est complétée par un survol des études empiriques.
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halshs-00174034 , version 1 (21-09-2007)

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  • HAL Id : halshs-00174034 , version 1

Citer

Remzi Uctum. Econométrie des modèles à changements de régimes: un essai de synthèse. Actualite Economique, 2007. ⟨halshs-00174034⟩
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