Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2006

Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel

Résumé

The purpose of this paper is to provide a complete overview of panel data cointegration tests. We present the main tests based on the null hypothesis of no cointegration (test of Pedroni (1995, 1997, 1999, 2003), Kao (1999), Bai et Ng (2001) and Groen et Kleibergen (2003)) and the McCoskey et Kao (1998) test based on the null hypothesis of cointegration. Some developments relating to inference and estimation of cointegrated systems are also provided.
L'objet de ce papier est de dresser un panorama complet de la littérature relative aux tests de cointégration sur données de panel. Après un exposé des concepts spécifiques à la cointégration en panel, sont ainsi présentés les tests de l'hypothèse nulle d'absence de cointégration (tests de Pedroni (1995, 1997, 1999, 2003), Kao (1999), Bai et Ng (2001) et Groen et Kleibergen (2003)) ainsi que le test de McCoskey et Kao (1998) reposant sur l'hypothèse nulle de cointégration. Quelques éléments relatifs à l'inférence et l'estimation de systèmes cointégrés sont également fournis.
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Dates et versions

halshs-00070887 , version 1 (22-05-2006)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00070887 , version 1

Citer

Christophe Hurlin, Valérie Mignon. Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel. 2006. ⟨halshs-00070887⟩
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