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| HAL : hal-00184942, version 2 |
| arXiv : 0711.0513 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Versions disponibles : | v1 (04-11-2007) | v2 (19-12-2009) |
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| Maximum likelihood estimators and random walks in long memory models |
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| Karine Bertin 1Soledad Torres 1 |
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| (04/11/2007) |
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| We consider statistical models driven by Gaussian and non-Gaussian self-similar processes with long memory and we construct maximum likelihood estimators (MLE) for the drift parameter. Our approach is based on the approximation by random walks of the driving noise. We study the asymptotic behavior of the estimators and we give some numerical simulations to illustrate our results. |
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| 1 : | Departamento de Estadistica |
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Universidad de Valparaíso |
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| 2 : | Centre d'économie de la Sorbonne (CES) |
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CNRS : UMR8174 – Université Panthéon-Sorbonne - Paris I |
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| 3 : | Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) |
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Université Panthéon-Sorbonne - Paris I |
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| Discipline | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie Mathématiques/Probabilités |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00184942, version 2 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00184942/fr/ | |
| oai:halshs.archives-ouvertes.fr:hal-00184942_v2 | |
| Contributeur : Ciprian Tudor | |
| Soumis le : Vendredi 18 Décembre 2009, 23:07:48 | |
| Dernière modification le : Samedi 19 Décembre 2009, 07:49:53 | |
